波動度低 新光吉星貨幣市場基金獲「AA+f(twn)/S1(twn)」評等

出版時間:2019/06/20 07:20

惠譽國際信用評等公司昨(19)日授予新光吉星貨幣市場基金的國內信用風險評等與國內市場風險敏感評等分別為「AA+f(twn)」及「S1(twn)」。

基金的信用風險評等主要反映這檔基金的資產信用品質良好。截至2019年5月底,這檔基金的加權風險因素在0.3以下,根據評等標準對應的信用風險評等為「AAAf (twn) 」。但是考慮到適用的法規以及管理人內部的投資準則允許基金組合中「BBB+(twn)」的曝險部位增加到一定程度,使得基金組合不再符合「AAAf(twn)」要求的可能性,惠譽授予這檔基金「AA+f(twn)」的信用風險評等,此評等是基於基金目前以及將來可能的資產組合之平均信用品質。

基金的國內市場風險敏感評等主要反映這檔基金的利率和利差波動風險很低,受惠於基金的較短的平均存續期間。

該檔基金之資產組合的平均信用品質良好,2019年5月底屬於「A(twn)」至「AAA(twn)」信用評級區間的資產佔超過基金資產的91%。資產最低信用評等為「BBB+(twn)」這類資產佔基金總資產的9%。

基金投資組合的產業集中於擁有穩定信用展望的國內金融業。單一交易對手集中度相對於國內同類型基金而言較低,前五大交易對手佔基金淨資產的38 %,國內同類型基金的平均值為44%。(萬千華/台北報導)

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